Риски и математическое ожидание в трейдинге, их взаимосвязь

Мат ожидание в трейдинге как использовать.

Риски и математическое ожидание в трейдинге, их взаимосвязь

Существует некоторое недопонимание торговли с использованием математического ожидания и критерия Келли оптимальная ставка - FO. Данная статья проясняет эти вопросы.

Математическое ожидание и дисперсия. Теория

Для вычисления математического ожидания Е используется достаточно простое уравнение: Смысл в том, что положительное математическое ожидание ведет к положительной с повышением прибыли торговле, а нулевое или отрицательное математическое ожидание означают, что не нужно торговать. В общем случае, есть два вида торговли: Например, при игре в рулетку мы обычно ставим фиксированную сумму и повторяем эту ставку многократно без изменений.

На длительном интервале времени игрок потеряет свои деньги конечно, всегда есть исключения, когда везунчик побеждает заведение. Таким образом, итоговый убыток на балансе счета, в среднем, выражается формулой: В случае игры с фиксированной ставкой, результирующий баланс является предсказуемым, поскольку значения Е, N количество ставок и размер ставки известны.

Для ставок FF-типа это не так, потому что накопительный результат, как вы скоро увидите, может, в конце концов, снизиться.

Проблема прогнозирования котировок валют

Накопительный эффект привел к появлению критерия Келли - уравнения, которое является производной от данного уравнения, приравненной к нулю. Это дает простое уравнение оптимума, которое описывает максимальный размер баланса счета как функцию всего двух переменных: Уравнение выглядит следующим образом: При низких значениях R от 0.

На это нужно обращать внимание. Рисунок 2 Рисунок 2 иллюстрирует, что FF-торговля приводит к благоприятному экспоненциальному росту мат ожидание в трейдинге как использовать счета и итоговой прибылино имеет недостаток.

Из такой торговли вытекают две проблемы. Он демонстрирует экспоненциальный рост прибыли в сделке, но каждая кривая имеет свой пик, после которого наблюдается неприятное снижение. Пик, безусловно, определяется оптимальной ставкой Келли и хорошо известен трейдерам, использующим FF.

Ловушки математического ожидания на Форексе

Есть и вторая проблема, которая пропорциональна уровню ставок: На рисунке 2 также изображены контуры итогового ROR для ставки полного Келли по сравнению с более консервативным методом половинного Келли зеленая кривая. На основании кривых на рисунке 2 можно сделать несколько выводов.

мат ожидание в трейдинге как использовать forex инструкция

Первый и наиболее очевидный: Риск ставок на оптимуме Келли несет в себе опасность чрезмерного повышения размера ставки, когда R и В изменяются в неблагоприятном направлении в течение нескольких сделок, а ROR находится на нежелательном уровне.

Для снижения этого риска существует общий подход, заключающийся в урезании ставки по Келли в два раза. Поскольку уменьшение ставки наполовину снижает ROR пропорционально квадрату этого уменьшения, можно получить благоприятное снижение ROR, как показано двумя кривыми Келли.

заработок в интернете с большим доходом

Другой вывод, который вытекает из рисунка 2, заключается в том, что результативность при низких значениях R высоких В превосходит результативность при высоких значениях R низких В.

Это - важный и плохо понимаемый момент, который не осознают многие трейдеры. Он поясняется на рисунке 3.

  • Математическое ожидание на Форекс активно используется успешными трейдерами, при составлении торгового плана, для игры на бирже валюты с положительным исходом.
  • Биржа форекс праздничные дни

Рисунок 3 Здесь сравниваются два случая: Разумно выразить сравнение этого показателя прибыли с ROR в виде соотношения. Получаем 1.

мат ожидание в трейдинге как использовать

Это иллюстрирует недостаток торговли при больших уровнях R. Ситуация улучшается при торговле на уровне половинного Келли.

Похожие публикации

Прибыль составляет 0. Если к уравнению баланса при FF-торговле применить всего 30 сделок, то получим мат ожидание в трейдинге как использовать, показанные в колонке итогового баланса ЕЕ. Это значение значительно превышает результат половинного Келли Это доказывает, что агрессивные трейдеры, делая ставки с более высоким риском ROR, могут более значительно увеличить баланс своего счета.