Торговля опционами: основные плюсы, риски и варианты стратегий

Опционная торговля на ммвб

Печать Интересная статья про опционы попалась http: Автору респект!

  1. Печать Интересная статья про опционы попалась http:
  2. Плюсы и минусы бинаров на фоне форекса
  3. «Могла бы не напоминать», - подумал .

  4. Каким временем мы располагаем.

  5. Джабба замер.

  6. Да в шифровалке темно как в аду, черт тебя дери.

Опционы для чайников. Часть 1. Зачем все это написано. Начнем с того, что мне абсолютно по барабану следующее: Зарабатываете ли Вы на бирже или сливаете депозит за депозитом; Торговля опционами на зарубежных площадках; Ваш опыт работы на фондовом рынке России; Чего я хочу: Увеличения числа активных трейдеров рынка опционов России; Увеличения активности в опционных стаканах; Банально хочется бабла: Все аналогии и совпадения с рынками опционов других стран случайны, автор за них ответственности не несет.

Собственно как и за рынок опционов России: Часть 2.

опционная торговля на ммвб

Рынок опционов России. Рынок правдивый заработок на опросах в интернете 2016 России можно охарактеризовать следующей фразой: Если Вас интересует опционная торговля, то работать придется с опционами на индекс РТС.

Как ни печально, но если сопоставить объемы торгов опционами по разным инструментам, то выглядит это примерно так: Есть большой, ростом с взрослого человека, мешок.

  • Как торговать опционами на московской бирже.
  • Какова минимальная сумма вывода на форекс
  • Доска опционов — Московская Биржа Ммвб таблица опционов Форум форекс трейдеров Если рассматривать технологию трейдинга, то здесь .

Это дневной объем торгов опционами на индекс РТС. И где-то внизу, ниже плинтуса, ростом с тощего домашнего таракана малюсенький мешочек — это объем торгов по всем другим опционам. Вот как-то. Поэтому говоря про рынок опционов, придется говорить про опционы на индекс РТС. Да, этот базовый актив обладает кучей недостатков, но он ликвиден и это его качество перекрывает все другие недостатки. Ликвидность рынка опционов на опционная торговля на ммвб РТС я бы оценил примерно так: Существенный момент — я не рассматриваю стратегии HFTна опционах.

Официальный сайт Александра Герчика

В данной книге я не стану приводить определение опциона, это есть в куче мест. Перейдем сразу к специфике. Часть 3. Базовые понятия.

Торговля опционами: основные плюсы, риски и варианты стратегий

Как живут греки в м веке. Откуда взялись греки?

опционная торговля на ммвб

Начнем с того, что вопрос справедливой цены опциона еще долго будет стоять на повестке дня. В данный момент считается, что он временно решен при помощи формулы Блэка-Шоулза Б-Ш. Но как говорится: Не нравится — придумайте. Наша задача — научится пользоваться тем.

прогноз форекс на 16. 04. 2018 осциллятор cci forex

Детально разбирать теорию БШ я тут не буду, для этого есть ворох умной опционная торговля на ммвб, найдете сами, Гугль еще в России не запретили. Всего классическая теория БШ выделяет следующие греки: Рассмотрим опционная торговля на ммвб. Первая переменная — зависимость теоретической цены от стоимости базового актива.

опционная торговля на ммвб

Дельта показывает, насколько изменится теоретическая цена опциона при изменении цены базового актива на 1 пункт. Понятие дельты можно привести и для самого базового актива — фьючерса на индекс РТС. Дельта фьючерса всегда равна 1. Дельта опциона при изменении цены базового актива изменяется нелинейно. Выделяют три состояния теоретической цены опциона относительно его страйка и текущей цены базового актива. При этом базовый актив торгуется близко к страйку опциона.

На сколько — ну например плюс-минус пунктов для опционов на индекс РТС. Для этого состояния дельта примерно 0. Допустим, есть опцион Call со страйком Базовый актив торгуется на уровне Дельта такого опциона примерно 0.

Как купить опцион на ммвб

Если при той же цене БА рассматривать опцион Callсо страйкомто он будет уже глубоко в деньгах и его дельта будет равна 0. Пусть базовый актив равенкак и в предыдущем примере. Возьмем опцион Putсо страйком Опцион вне денег на 1 страйк. Его дельта будет примерно 0.

Недельные опционы и возможные стратегии

Если взять Putсо страйкомто он будет вне денег на 4 страйка и его дельта равна примерно 0. А что, нельзя посчитать дельту точно, спросит дотошный читатель? Можно, но не в этой жизни: Мир в общем и мир опционов в частности — несовершенен, одна неопределенность влияет на другую.

В формуле БШ присутствует второй грек — зависимость теоретической цены от волатильности. Называется Вега. О как! Вот ту нас ждет первая опционная хохма.

Последние новости

Волатильность — в том смысле, в котором она входит в формулу БШ нельзя измерить. Когда есть формула зависимости величины от какого-либо фактора, то меряем фактор и вычисляем значение величины.

Тут все не так: Задача сводится к следующему: Методика приведена в документе биржи http: Тут сразу напишу про опасности, примеры которых почерпнуты из личного опыта и тематических форумов. Грааль содержит в себе опционы, находящиеся довольно далеко от торгуемого базового актива, ну например страйка на 4.

опционная торговля на ммвб

Если взглянуть в торговый опционная торговля на ммвб терминал, то можно увидеть, что основной объем операций по опционам проходит в диапазоне плюс-минус два страйка от цены базового актива. Результат будет странный.

опционная торговля на ммвб файлообменник rusfolder зарабатывать деньги

Через 3 минуты время пересчета теоретической цены биржей теоретическая цена станет ниже. Никого больше в стакане нет и мы передвинем свою заявку на продажу еще ниже.